Tid: 22 april 1999 kl 1315-1400 (Observera tid och dag)
Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!
Föredragshållare: Henrik Lasu.
Titel: Kvantifiering av kreditriskpremien i räntebärande tillgångar. (Examensarbete)
Sammanfattning:
Examensarbetet är skrivet med två syften. Det första är att ge en översikt över de modeller som används till att värdera kreditriskpremien i en räntebärande tillgång, till exempel en obligation, där det finns risk att det emitterande företaget inte uppfyller de betalningsåtaganden det påtagit sig. Ett typiskt exempel på när detta sker är då företaget går i konkurs.
Det andra syftet är att, med utgångspunkt från översikten, redogöra för matematiken bakom den av modellerna som bedöms intressantast, samt skapa en metod för beräkning av en obligations kreditspread, givet vissa modellparametrar. Metoden implementeras i C++ och förslag på metoder för att skatta modellparametrar ges.