Tid: 15 mars 1999 kl 1515-1600
Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!
Föredragshållare: Peter Ekh
Titel: Value at Risk - Beräkningar på en derivatfond (Examensarbete)
Sammanfattning:
Value at Risk (VaR) speglar den maximalt förväntade förlusten över en given tidsperiod, inom ett givet konfidensintervall.
Examensarbetet består av två delar. Den första delen är att beräkna VaR för en viss derivatfond. Den andra delen är att, med hjälp av VaR och ett internt riskmått, förbättra den befintliga investeringsstrategien.