Tid: 20 oktober 1997 kl 1515-1615
Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!
Föredragshållare: Jan Grandell, Matematisk statistik, KTH. Publikationslista
Titel: Vägda Poissonprocesser och ruinsannolikheter
Sammanfattning: Seminariet kommer främst att behandla asymptotiska uttryck för ruinsannolikheten, då försäkringsfallen följer en vägd Poissonprocess, och då skadefördelningen är antingen subexponentiell (tjocksvansad) eller exponentiellt begränsad. Tonvikten kommer att ligga på det senare fallet.
Om tiden medger tänker jag diskutera "tjocksvansade" fördelningar litet mer allmänt och anknyta till Lars Holsts seminarier om stabila fördelningar.