Tid: Tisdagen 20 maj 1997 kl 1500-1600 (Obs! Dagen och tiden)
Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!
Föredragshållare: Philip Ekman
Titel: Statistical Predictor Identification using Cyclostationary Signal Representations. (Examensarbete)
Sammanfattning: Genom att representera en cyklostationär (CS) process med en stationär vektorprocess kan man utveckla en metod för effektiv prediktion av CS processer med hjälp av en linjär prediktor.
Komplexiteten av den linjära prediktorn kan bestämmas utgående från ett felkriterium där prediktionsfelet och ett straff för hög komplexitet i prediktorn ingår.
I praktiska applikationer kan man använda en 'prefiltrering' och 'post-filtrering' för att reducera beräkningsarbetet för datorn med gott resultat.