KTH Matematik

Seminarier 2006 - Seminars 2006 18 december Henrik Hult On large deviations for stochastic processes with regularly varying tails. (Docentföreläsning) 11 december Mattia Ferrini och Valentino Grassi Pricing Plain-Vanilla and Exotic Callable Bonds. (Examensarbete) 11 december Erik Alexandersson Extreme Events in a Multi-factor Affine Term Structure Model. (Examensarbete) 4 december Thomas Mikosch Scaling limits for workload processes. 2 oktober Lars Holst Om Ewens mutivariata fördelning och dubbelrekord i vissa Bernoulliföljder. 25 september Torsten Kleinow Fair Valuation of Participating Insurance Contracts with Interest Rate Guarantees 25 september Eric Karlsson Non-Parametric Scenario Simulation and Portfolio Risk Management. (Examensarbete) 18 september Andrea Lang Estimation methods for terrain navigation. (Examensarbete) 18 september Christian Carping och Jessica Ottosson Värdering av livförsäkringskontrakt med en optionsmodell. (Examensarbete) 11 september Lars Holst Om räkning av misslyckandesviter i Bernoullisekvenser. 4 september Tomas Neuman Finansiell riskanalys - Fjärrvärme. (Examensarbete) 28 augusti Filip Lindskog Regular variation and the Cramér-Wold device. (Docentföreläsning) 8 juni Erik Nordblom Statistical modelling of sensor response. (Examensarbete) 24 april Christian Thulin Pricing and Hedging of Basket Options. (Examensarbete) 21 april Anna Sörelius Generalized K-medians. (Examensarbete) 10 april Robert Szulkin Analysing transmission of cancer from blood donors to recipients using family methods. (Examensarbete) 3 april Hans Garmo Några statistiska problem från en världsunik skandinavisk studie av prostatacancer. 27 mars Anna Franzén On the number of consecutive successes in Bernoulli trials. (Examensarbete) 20 februari Jonas Westin Vulnerability Analysis of Critical Infrastructures -Modeling Antagonistic Attacks Against Electric Power Grids. (Examensarbete) 13 februari Vladimir Cvetkovic Time domain random walk modelling of tracer transport in fractured media 23 januari Anders Karlsson, A law of large numbers for random walks 16 januari Johan Kilander: Dimension reduction techniques and multivariate GARCH modeling. (Examensarbete) Till Matematisk Statistik To Mathematical Statistics

Sidansvarig: Gunnar Englund Uppdaterad: 20-02-2007