KTH Matematik

Seminarier 2005 - Seminars 2005 19 december Tomas Björk Seminars in Partial Differential Equations and Finance, Uppsala University and KTH 12 december Magnus Dahlquist, Swedish Institute for Financial Research 2 november Stewart C. Myers R2 around the world: New theory and new tests. 1 november Symposium Ekonomier i otakt, om real och finansiell ekonomi. 24 oktober Lars Holst Om Borel-Cantelli och rekord. 17 oktober Seminars in Partial Differential Equations and Finance Uppsala University and KTH 10 oktober Ole Settergren, Försäkringskassan: Finansiella egenskaper och styrning av ofonderade pensionssystem. 19 september Magnus Kullberg: Valuing Credit Default Swaps. (Examensarbete) 19 september Carl Mikael Bergman: Estimating Volatility Structures for Pricing Options with Electricity Forwards and Futures as Underlying Assets. (Examensarbete) 12 september Jonathan Wendin: Bayesian Inference for Generalized Linear Mixed Models of Portfolio Credit Risk 7 juni Johan Holtsjö: Optimal Active Risk Budgeting Model: Applied to Sjunde AP-fonden: Theory and Implementation (Examensarbete). 7 juni Sam Nylander: Pricing Basket Credit Derivatives using a One Factor Model (Examensarbete). 30 maj Jan Enger och Harald Lang: Om avståndet mellan slumpmässigt valda punkter i enhetssfären. 30 maj Mikael Foghelin: Collision probabilities between random vectors (Examensarbete). 9 maj Georges Mansourati: The Effect of Changes in the Yield Curve on Exchange Rate Dependence (Examensarbete). 18 april Mattias Jansson: On the pricing of Bermudan swaptions with an application to limited observed market data (Examensarbete). 18 april Andreas Johansson: Stochastic modelling of commodity prices with applications to the German market. (Examensarbete). 11 april Lars Holst: Om rekord (forts från 7/3 och 21/3). 4 april Erik Brodin: On quantile estimation. 21 mars Lars Holst: Om rekord (forts från 7/3). 16 mars Persi Diaconis: A mathematician flips a coin (KTH/SU MATHEMATICS COLLOQUIUM) 14 mars Christian Fredriksson: Credit Derivatives - The impact of correlation (Examensarbete). 14 mars Babak Soltani: Estimating loss distribution for operational risk using internal and external databases (Examensarbete). 7 mars Lars Holst: Om rekord. 28 februari Mattias Lundahl: Evaluation of Automated Portfolio Rebalancing Algorithms (Examensarbete). 28 februari Peter Englund: Analysing High Severity Operational Losses (Examensarbete). 23 februari Åke Svensson: Modeller för att analysera spridning av "nya" infektioner. 21 februari Niclas Gregoriusson: Hedging av råolja och raffinerade produkter samt prissättning av råoljederivat (Examensarbete). 14 februari Erik Lindström: Statistisk modellering av diffusionsprocesser 12 januari Jouzas Augutis: Statistical Methods in Risk Analysis and Decision Making Process 10 januari Olof Werneman: Pricing Lifelong Joint Annuity Insurances and Survival Annuity Insurances Using Copula Modeling of Bivariate Survival (Examensarbete). Till Matematisk Statistik To Mathematical Statistics

Sidansvarig: Gunnar Englund Uppdaterad: 16/6-2005