KTH

Seminarier i Matematisk Statistik under 2001

Seminars in Mathematical Statistics during 2001


  • 10 december Johan Sahlén: Genetic Testing and Pricing of Insurance Contracts. (Examensarbete)
  • 3 december Lars Holst: Om Poisson-Dirichlet- och GEM-fördelningen och Ewens stickprovsformel.
  • 20 november Daniel Rutberg: En studie av konjunkturberoende i svenska skadeförsäkringar. (Examensarbete)
  • 19 november Lars Holst: Om Poisson-Dirichlet-fördelningen, speciellt Dickmans funktion
  • 12 november Jonas Lundberg: Option-pricing with a "smile" - derivation of probability distribution via relative entropy minimization. (Examensarbete)
  • 5 november John Wierman: Critical Probabilities in Percolation Theory: Bounds, Conjectures, and Counterexamples.
  • 29 oktober Henrik Hult: Multivariate extremes and dependence in elliptical distributions
  • 22 oktober Torkel Erhardsson: Strong memoryless times and rare events in stationary Markov renewal processes.
  • 17 oktober Finanskontakt nr 4 . Länk till Hans Fahlins föredrag
  • 15 oktober Michael Hemph: Bond trading strategies based on Term Structure Models. (Examensarbete)
  • 15 oktober Nikolas Santikos: Pricing Spread options on Swaps. (Examensarbete)
  • 8 oktober Marcus Granstedt: Kredit- och försäkringsderivat. (Examensarbete)
  • 1 oktober Fredrik Armerin: Stochastic Volatility - The Fouque-Papanicolaou-Sircar Approach.
  • 24 september Bronius Grigelionis: On the extreme value theory for H-diffusions
  • 21 september Johan Liljefors: Static Hedging of Barrier Options under Dynamic Market Conditions. (Examensarbete)
  • 10 september Lars Holst: Om Poisson-Dirichlet-fördelningen
  • 10 augusti Arnaud Leclerc: Pricing quanto long-term warrants on risky bonds. (Examensarbete)
  • 11 juni Johan Stengård: Dynamic Investment Policies for Property and Casualty Insurance Companies. (Examensarbete)
  • 14 maj Licentiatseminarium för Henrik Hult: Approximating some Volterra type Stochastic Integrals with Applications to Parameter Estimation.
  • 8 maj Angus Macdonald: Genetics, Insurance and Mathematical Models.
  • 23 april Valentin Petrov: On the law of the iterated logarithm for sequences of independent random variables.
  • 30 mars Anna Carlsund: Alarmsystem för smittsamma sjukdomar. (Doktorandseminarium)
  • 26 mars Björn Palmgren: Försäkringsderivat och andra modellfrågor i finansiell tillsyn.
  • 19 mars Per Hallberg: Perkolation i Ising- och beachmodellen
  • 12 mars Camilla Hiertner: The Dupire volatility model versus the stochastic volatility model for European call options. (Examensarbete)
  • 5 mars Lars Holst: Om rekord och cykler i slumppermutationer
  • 27 februari Per Hallberg: Perkolationsfenomen i Ising- och beachmodellen. (Doktorandseminarium)
  • 26 februari David Stillberger: On pricing weather derivatives. (Examensarbete).
  • 26 februari Jens Carlsson: An Approximation Formula for an Asian Option on a Foreign Equity Basket. (Examensarbete).
  • 23 januari Henrik Hult: On approximation and estimation of some Gaussian processes with kernel representation. (Doktorandseminarium)
  • 15 januari Lars Holst: Black-Merton-Scholes formel och enkel slumpvandring.

  • Till seminarielistan

    To the list of seminars

    Till Matematisk Statistik

    To Mathematical Statistics


    Senast ändrad 2002-01-02
    Webansvarig:gunnare@math.kth.se