Seminarier i Matematisk Statistik under 2001
Seminars in Mathematical Statistics during 2001
10 december
Johan Sahlén:
Genetic Testing and Pricing of Insurance Contracts. (Examensarbete)
3 december
Lars Holst:
Om Poisson-Dirichlet- och GEM-fördelningen och Ewens stickprovsformel.
20 november
Daniel Rutberg:
En studie av konjunkturberoende i svenska skadeförsäkringar. (Examensarbete)
19 november
Lars Holst:
Om Poisson-Dirichlet-fördelningen, speciellt Dickmans funktion
12 november
Jonas Lundberg:
Option-pricing with a "smile" - derivation of probability
distribution via relative entropy minimization. (Examensarbete)
5 november
John Wierman:
Critical Probabilities in Percolation Theory:
Bounds, Conjectures, and Counterexamples.
29 oktober
Henrik Hult:
Multivariate extremes and dependence in elliptical distributions
22 oktober
Torkel Erhardsson:
Strong memoryless times and
rare events in stationary Markov renewal processes.
17 oktober
Finanskontakt nr 4
. Länk till Hans
Fahlins föredrag
15 oktober
Michael Hemph:
Bond trading strategies based on Term Structure Models. (Examensarbete)
15 oktober
Nikolas Santikos:
Pricing Spread options on Swaps. (Examensarbete)
8 oktober
Marcus Granstedt:
Kredit- och försäkringsderivat. (Examensarbete)
1 oktober
Fredrik Armerin:
Stochastic Volatility - The Fouque-Papanicolaou-Sircar Approach.
24 september
Bronius Grigelionis:
On the extreme value theory for H-diffusions
21 september
Johan Liljefors:
Static Hedging of Barrier Options under Dynamic Market
Conditions. (Examensarbete)
10 september
Lars Holst:
Om Poisson-Dirichlet-fördelningen
10 augusti
Arnaud Leclerc:
Pricing quanto long-term warrants on risky bonds. (Examensarbete)
11 juni
Johan Stengård:
Dynamic Investment Policies for Property and Casualty Insurance Companies. (Examensarbete)
14 maj
Licentiatseminarium för Henrik Hult:
Approximating some Volterra type Stochastic Integrals
with Applications to Parameter Estimation.
8 maj
Angus Macdonald:
Genetics, Insurance and Mathematical Models.
23 april
Valentin Petrov:
On the law of the iterated logarithm for sequences of independent random variables.
30 mars
Anna Carlsund:
Alarmsystem för smittsamma sjukdomar. (Doktorandseminarium)
26 mars
Björn Palmgren:
Försäkringsderivat och andra modellfrågor i finansiell tillsyn.
19 mars
Per Hallberg:
Perkolation i Ising- och beachmodellen
12 mars
Camilla Hiertner:
The Dupire volatility model versus the stochastic volatility
model for European call options. (Examensarbete)
5 mars
Lars Holst:
Om rekord och cykler i slumppermutationer
27 februari
Per Hallberg:
Perkolationsfenomen i Ising- och beachmodellen. (Doktorandseminarium)
26 februari
David Stillberger:
On pricing weather derivatives. (Examensarbete).
26 februari
Jens Carlsson:
An Approximation Formula for an Asian Option on a Foreign Equity
Basket. (Examensarbete).
23 januari
Henrik Hult:
On approximation and estimation of some Gaussian processes with kernel
representation. (Doktorandseminarium)
15 januari
Lars Holst:
Black-Merton-Scholes formel och enkel slumpvandring.
Till seminarielistan
To the list of seminars
Till Matematisk Statistik
To Mathematical Statistics
Senast ändrad 2002-01-02
Webansvarig:gunnare@math.kth.se