Seminarier i Matematisk Statistik under 1999

Seminars in Mathematical Statistics during 1999

• 20 december 1999 Pontus Lidbrink och Gustav Fyring: Valuing and hedging Asian basket options. (Examensarbete).
• 13 december 1999 Timo Koski: Itôs kalkyl och rekursiva maximumlikelihoodskattningar
• 6 december 1999 Lars Holst: Extremvärden och samlarproblem (forts från seminariet 22/11)
• 29 november 1999 Joacim Wiklander: A multi-factor model for the Swedish stock market - The relationship between macroeconomic variables, financial statements and stock return. (Examensarbete)
• 29 november 1999 Maria Jansson: Pricing of interest rate derivatives using a three factor Brace-Gatarek-Musiela model. (Examensarbete)
• 22 november 1999 Lars Holst: Extremvärden och samlarproblem
• 8 november 1999 Mikael Däckfors: Extreme Value Theory Approach to Value-at-Risk with Applications to Market and Operational Risks. (Examensarbete)
• 8 november 1999 Arun Kaul: Liquidity Risk for portfolio transactions. (Examensarbete)
• 1 november 1999 Lars Holst: Några "snapshots" om inbäddning
• 25 oktober 1999 Hanspeter Schmidli: Queueing and Risk models perturbed by Lévy processes
• 18 oktober 1999 Mioara Buiculescu: Stationary structures associated with Markov process
• 11 oktober 1999 Alessandro Juri: Supermodular order and Lundberg exponent
• 27 september 1999 Johan Jonasson: My three favorite proofs and some related open problems
• 20 september 1999 Yuna Cho : On pricing mortgage backed bonds with term structure models (Examensarbete)
• 20 september 1999 Fredrik Wikefeldt : Optimal portfolios and time horizons (Examensarbete).
• 13 september 1999 Lars Holst : Några diffusionsproblem
• 7 juni 1999 Lennart Enström: Multispeads. (Examensarbete).
• 31 maj 1999 Timo Teräsvirta: Modelling volatility. (fortsättning från 12 april 1999)
• 27 maj 1999 Hermann Thorisson Taboo Stationarity
• 17 maj 1999 Ola Hössjer: Betingad bootstrap och modellval
• 3 maj 1999 Timo Koski: Maximum likelihood-skattningar av evolutionära träd
• 22 april 1999 Henrik Lasu: Kvantifiering av kreditriskpremien i räntebärande tillgångar. (Examensarbete).
• 19 april 1999 Laurent Decreusefond: A functional central limit theorem for fractional Brownian motion.
• 12 april 1999 Timo Teräsvirta: Modelling volatility.
• 26 mars 1999 Per Hallberg: On the coverage time of a point in a one-dimensional growth process. (Examensarbete)
• 22 mars 1999 Olle Häggström: Percolation and ferromagnetism on Z²
• 15 mars 1999 Peter Ekh: Value at Risk - Beräkningar på en derivatfond (Examensarbete)
• 10 mars 1999 Per Edholm: Data envelopment analysis of incoming sales. (Examensarbete)
• 4 mars 1999 Anders Larnholt: An alternative approach to estimating default probabilities in credit risks. (Examensarbete)
• 1 mars 1999 Martin Jacobsen: Discretely observed diffusions: classes of estimating functions and small delta optimality.
• 22 februari 1999 Catalin Starica: Change of structure in financial, long range dependence and the GARCH model.
• 15 februari 1999 Marianne Månsson: Approximation av antal kluster av slumpmässiga punkter
• 8 februari 1999 Tommy Norberg: Om restaurerandet av partiellt observerade geologiska konfigurationer
• 1 februari 1999 Lars Holst: Om träd, slumpvandringar och förgreningsprocesser
• 18 januari 1999 Lars Holst: Om exkursionslängder i en Brownsk brygga.
• 15 januari 1999 Marita Dellcrantz: Tillförlitlighet av transformatorer (Examensarbete)

---

Till seminarielistan

To the list of seminars

Till Matematisk Statistik

To Mathematical Statistics

---

Senast ändrad 1999-08-20
Webansvarig:gunnare@math.kth.se