Tid: 14 februari 2005 kl 1515-1700
Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!
Föredragshållare: Erik Lindström, Matematisk statistik, Lunds Tekniska Högskola.
Titel: Statistisk modellering av diffusionsprocesser
Sammanfattning: Processer i kontinuerlig tid, speciellt stokastiska differentialekvationer, har länge använts för att modellera finansiella system. Man kan dock argumentera för att t.ex. stokastiska differentialekvationer även bör användas för att modellera fysikaliska, kemiska eller biologiska system eftersom befintliga modeller inom dessa områden formuleras med differentialekvationer.
Jag kommer under seminariet visa att hur datorkraft kan användas för att beräkna Maximum-Likelihoodestimat för olinjära stokastiska differentialekvationer, både offline och rekursivt för att spara beräkningskraft. Dessutom kommer jag prata om hur man kan undersöka om den anpassade modellen kan beskriva data, genom att visa hur data kan transformeras till en sekvens av oberoende och likafördelade slumpvariabler. Sekvensen är identisk med standardiserade residualer för Gaussiska diffusioner.