Tid: 16 februari 2004 kl 1515-1700
Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!
Föredragshållare: Fredrik Armerin, Matematisk statistik, KTH.
Titel: Portfolio optimization using convex measures of risk.
Sammanfattning: In the classical Markowitz model risk is measured by the variance. I will discuss what happens if risk instead is measured using a convex measure of risk.