Tid: 2 december 2002 kl 1615-1700
Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!
Föredragshållare: Monika Eriksson.
Titel: Risk in Portfolio Analysis; Measures and Computation on the Electricity Market.
Sammanfattning: I syfte att undersöka möjligheterna till implementation av riskmått i en börshandelsapplikation har en principalkomponentanalys utförts. Den har utförts på skillnaden mellan kontraktspriser och spotpriser på el för att approximera en vinst/förlust-fördelning på en portfölj. Därefter kan olika riskmått appliceras.