Tid: 14 maj 2002 kl 1315-1400 (Obs! Dag, plats och tid!
Plats : Seminarierummet 3721, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!
Föredragshållare: Marcin Ciolek. Bild
Titel: Kreditrisk - Modellering av de nya kapitaltäckningsreglerna. (Examensarbete)
Sammanfattning: År 1988 gav BIS (Bank of International Settlements) ut internationella rekommendationer för kapitaltäckningsregler. Nyligen har nya sådana presenterats - de s.k. "Nya Basel-reglerna" ("The New Basel Capital Accord").
Examensarbetet är en kartläggning av de kreditriskmodeller som idag används i den akademiska världen, såväl som i den kommersiella, med fokus på dem som är aktuella för de nya Basel-reglerna. Examensarbetet utmynnar i ett förslag till hur man kan hantera dem med statistiska metoder.