Tid: 15 januari 2001 kl 1515-1700
Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!
Föredragshållare: Lars Holst, Matematisk statistik, KTH.
Titel: Black-Merton-Scholes formel och enkel slumpvandring
Sammanfattning: Black-Merton-Scholes formel för prissättning av optioner m m härleds på ett elementärt sätt med enkel slumpvandring och normalapproximation av binomialfördelningen. Seminariet är av allmänbildningskaraktär och förutsätter inte förkunskaper i s k finansmatematik.