Tid: 6 mars 2000 kl 1515-1700
Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!
Föredragshållare: Allan Gut, Matematisk statistik, Uppsala Univeristet. Publikationslista.
Titel: Stoppade summor och följder
Sammanfattning:
En stor del av min verksamhet har rört stoppade summor (manifesterad i monografin Stopped random walks) och generaliseringar till störda slumpvandringar och andra följder av stokastiska variabler, med de nya komplikationer dessa medför. I detta föredrag presenteras något om teorin för stoppade slumpvandringar, därefter för rekord(tider) för följder av oberoende, likafördelade stokastiska variabler, och för s.k. chock modeller, dvs system som kollapsar p.g.a. ett ackumulerat antal smärre chocker (cumulative shock models) eller p.g.a. en jättechock (extreme shock models), det senare ett arbete med Jürg Hüsler, Bern. Avslutningsvis presenteras ett nytt resultat rörande blandade chockmodeller.